CTA策略05_AtrRsiStrategy-白红宇

CTA策略05_AtrRsiStrategy

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发布时间：2019-05-27

本文共 3380 字，大约阅读时间需要 11 分钟。

基本思路

空仓并且atr>atrma:    if rsiValue>rsiBuy:        开多单    elfi rsiValue
   
     self.rsiBuy:        平空单开多单

回测参数

atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数       atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数    rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数    rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号    self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntry    self.rsiSell = 50 - self.rsiEntry

回测结果

参数优化

回测图中看到关键参数:

对于参数:

atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数      atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数

二者只控制第一笔开仓交易时间/方向(类似择时,后续所有交易都非多即空).所以这2个参数可以暂时不理会。

较为重要的2个参数

rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数    rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号

由于rsiLength控制rsi的计算周期,rsiEntry控制了买卖阈值,由于阈值对称的所以只使用一个变量就足够了，　　参数优化

setting.addParameter('rsiLength', 5,55,10) setting.addParameter('rsiEntry', 15,35,5)

结果:

2019-04-16 17:04:39.688957	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.688968	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.688978	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.688987	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.688995	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.689004	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.04542019-04-16 17:04:39.689013	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 25}，目标：1008501.461482019-04-16 17:04:39.689024	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.006822019-04-16 17:04:39.689033	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.006822019-04-16 17:04:39.689042	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 30}，目标：1007084.029962019-04-16 17:04:39.689051	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 20}，目标：1006781.837982019-04-16 17:04:39.689059	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.144562019-04-16 17:04:39.689067	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.144562019-04-16 17:04:39.689076	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 25}，目标：1006493.148522019-04-16 17:04:39.689086	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 35}，目标：1006110.0912019-04-16 17:04:39.689096	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 15}，目标：1005903.727382019-04-16 17:04:39.689105	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 15}，目标：1005598.380582019-04-16 17:04:39.689114	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 25}，目标：1005228.6462019-04-16 17:04:39.689123	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 20}，目标：1004246.281342019-04-16 17:04:39.689131	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 15}，目标：1003646.629622019-04-16 17:04:39.689140	参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.869482019-04-16 17:04:39.689148	参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.869482019-04-16 17:04:39.689157	参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.869482019-04-16 17:04:39.689166	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 20}，目标：1001145.6492019-04-16 17:04:39.689174	参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 15}，目标：1000352.441122019-04-16 17:04:39.689183	参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 15}，目标：1000313.523882019-04-16 17:04:39.689192	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 30}，目标：999301.52862019-04-16 17:04:39.689200	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 25}，目标：994286.313282019-04-16 17:04:39.689209	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 20}，目标：990900.776082019-04-16 17:04:39.689218	参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 15}，目标：989164.8178

最终选择参数: 'rsiLength': 25,'rsiEntry': 30,对应收益1009033.0454